استراتژی معاملاتی CCI و هیستوگرام MACD

          مدیر سایت 
            بازدید : 782
          1393/07/05
           نظرات (0)
        

این سیستم استراتژی مناسبی را جهت به دست آوردن سود در یک مدت کوتاه چند روزه پیشنهاد می‌دهد.

* برای استفاده از این سیستم به نکات زیر دقت کنید:
_ استفاده از این سیستم نیاز به رصد لحظه‌ای بازار دارد .
_ دقت این سیستم در سطح قابل قبولی است.
_ استراتژی که معرفی می‌شود ، نسخه‌ی ساده است و روش‌های پیچیده‌تر هم وجود دارند.
_ این استراتژی می‌تواند با روش‌های دیگر ترکیب شود .
_ آشنایی با الگوهای شمعی بازگشتی، تأثیر بسزایی در استفاده‌ی بهتر از این سیستم دارد .
_ از مزیت‌های این سیستم این است که در تمامی روندهای صعودی، نزولی و نوسانی می‌توان از آن استفاده کرد .
_ استفاده از این روش ، هیچ نیازی به دانستن اطلاعات بنیادی شرکت مورد نظر ندارد .
_ استفاده از این استراتژی نیازی به داشتن نمودار تعدیل شده ندارد (مگر اینکه زمان کافی از تشکیل گپ در نمودار نگذشته باشد).

شرح استراتژی
از نمودار روزانه استفاده کنید و در نمودار قیمت از CCI14 و هیستو گرام MACD بهره بگیرید و این دو را در نمودار روی هم بیندازید.
سیگنال خرید در نقطه برخورد و قطع CCI با خط 100+ (از پایین به بالا) صادر می‌شود. اما بعد از کمی کار با این سیستم متوجه می‌شوید که سیگنال خرید را می‌توان قبل از حادث شدن این اتفاق تشخیص داد. در صورتی که CCI گارد صعودی به سمت 100+ گرفته باشد و در نزدیکی آن باشد و شاهد الگوی شمعی بازگشتی یا کندل‌های سفید (توخالی) باشیم.
در این صورت به احتمال فراوان قیمت و هیستوگرام MACD شروع به رشد می‌کنند. دقت کنید خط مک‌دی یا باید از ابتدا بالاتر از خط سیگنال باشد یا در محل عبور CCI از خط 100+ آن را قطع کند.

نکته‌ی مهم دریافت سیگنال خروج است که اولین روزی که هیستوگرام مک دی نمی‌تواند به مقدار بالاتری برسد ، این سیگنال صادر می‌شود . اما نکته‌ی دیگر این است سیگنال اصلی به احتمال زیاد می‌تواند یک روز زودتر صادر شود، چون در اکثر مواقع در نقطه‌ی بیشینه‌ی هیستوگرام مکدی شاهد یک کندل توپر بلند هستیم. سیگنال خروج دیگر عبور CCI از خط 100+ از بالا به پایین است که در بیشتر مواقع با توقف رشد میله‌ها در مک‌دی همزمان می‌شود. اما برخی مواقع مک‌دی می‌تواند سریع‌تر عمل کند و سیگنال خروج را زودتر صادر کند.

در این سیستم خطوط مک‌دی و سیگنال می توانند بالا یا پایین خط صفر باشند اما هیستوگرام آن باید بالای صفر باشد. یعنی خط مک‌دی بالاتر از خط سیگنال باشد.
به مثال زیر توجه کنید:
در نمودار زیر از ابتدا خط مک‌دی بالاتر از خط سیگنال قرار دارد. با برخورد و عبور CCI از خط 100+ سیگنال خرید صادر می‌شود و شاهد رشد هیستوگرام مکدی هستیم. یک روز قبل از متوقف شدن روند صعودی در هیستوگرام مکدی شاهد تشکیل یک کندل توپر بلند هستیم. بنابراین، سیگنال خروج در سقف قیمت صادر می گردد. روز معاملاتی بعدی هیستوگرام مکدی نمی تواند به عدد بالاتری دست یابد و CCI خط 100+ را از بالا به پایین قطع می‌کند.
این اتفاق به تعداد زیادی در نمودارهای قیمت رخ می دهد. تقریبا" می توان هر روز نمودارهایی (مربوط به بورس یا بارزارهای دیگر) را پیدا کرد که این شرایط را دارند .

غپینو